Časové řady 2 - NSTP152

• Anglický název: Time Series 2
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: letní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.; RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Třída: DS, pravděpodobnost a matematická statistika; DS, ekonometrie a operační výzkum
• Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
• Záměnnost : NMST605

Anotace

čeština

Vybrané partie oboru pro doktorské studium: vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru, bayesovská analýza časových řad, nestacionární procesy, nelineární modely časových řad.

Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)

angličtina

Selected topics of time series analysis for PhD students:vector processes, cointegration, Bayesian analysis, nonstationary processes, nonlinear models.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)

Cíl předmětu

čeština

Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

angličtina

The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

Literatura

Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, kap. 10-12, 19.

Luetkepohl, H.(1991): Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.

Tong, H. (1990): Non-linear Time Series. Clarendon Press, Oxford.

Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Sylabus

čeština

Vektorové procesy, kointegrace, bayesovská analýza časových řad, nestacionární procesy, nelineární modely časových řad.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)

angličtina

Vector processes, cointegration, Bayesian analysis, nonstationary processes, nonlinear models.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)