Matematika neživotního pojištění 1 - NMFM401

• Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 1
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: angličtina, čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10389
• Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFP409
• Záměnnost : NMFP409
• Je neslučitelnost pro: NMFP409
• Je prerekvizitou pro: NMFM402
• Je záměnnost pro: NMFP409

Anotace

čeština

Modelování škod v neživotním pojištění. Parametrické modely a jejich identifikace. Metody výpočtu rozdělení škodních úhrnů. Technické rezervy neživotního pojištění. Zajištění.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (27.04.2018)

angličtina

Modeling claims in non-life insurance. Parametric models and their identification. Methods of calculation of the distribution of aggregate claims. Technical reserves in non-life insurance. Reinsurance.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (27.04.2018)

Cíl předmětu

čeština

Cílem předmětu je popsat pravděpodobnostní modely užívané v neživotním pojištění, základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled technických rezerv a vybraných metod pro stanovení rezervy na pojistná plnění.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

angličtina

The aim of the subject is to describe probabilistic models used in non-life insurance, fundamentals of the collective risk model including elementary ruin theory , to make a survey of technical reserves and selected methods for computing outstanding claims reserves.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Podmínky pro získání zápočtu: vyřešení všech domácích úkolů, 50% úspěšnost v jednom písemném testu, ústní referát na zadané téma.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (13.10.2021)

angličtina

Conditions for the exercise class credit: all solved homeworks, written exam (at least 50% of points), oral presentation on a given topic.

The nature of these requirements precludes possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.

The exercise class credit is necessary for the participation in the exam.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (13.10.2021)

Literatura

čeština

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

T. Mack: Distribution free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimate.

ASTIN Bulletin 23 (1993), 213-225.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

angličtina

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

T. Mack: Distribution free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimate.

ASTIN Bulletin 23 (1993), 213-225.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)

Metody výuky

čeština

Přednáška +cvičení.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (13.10.2021)

angličtina

Lecture+exercises.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (13.10.2021)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (10.10.2017)

angličtina

Oral exam with written preparation. Requirements for the exam consist of the entire extent of the lecture.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (10.10.2017)

Sylabus

čeština

Modelování počtu a výše škod. Vlastnosti složených rozdělení. Rekurzivní výpočty a aproximace složených rozdělení. Technické rezervy neživotního pojištění. Stochastické modely vývoje škod. Analýza vývojových trojúhelníků. Formy zajištění. Způsoby stanovení zajistného.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)

angličtina

Modelling claims frequency and severity. Characteristics of compound distributions. Recursive calculations and approximations of compound distributions. Technical reserves in non-life insurance. Stochastic models of claims development. The analysis of development triangles. Forms of reinsurance. Reinsurance premium calculation.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)

Vstupní požadavky

čeština

Základy teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní rozdělení, podmiňování, momentová vytvořující funkce, momenty, podmíněná střední hodnota.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.05.2018)

angličtina

Basics of probability theory: probabilty distribution, conditioning, moment generating function, moments, conditional expected value.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.05.2018)