Matematika neživotního pojištění 2 - NMFM402

• Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 2
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: letní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: angličtina, čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFP434
• Prerekvizity : NMFM401
• Záměnnost : NMFP434
• Je neslučitelnost pro: NMFP434
• Je prerekvizitou pro: NMFM501, NMFM502
• Je záměnnost pro: NMFP434

Anotace

čeština

Multiplikativní tarifní struktura. Zobecněné lineární modely v tarifování. Základy bayesovské teorie kredibility. Bühlmann-Straubův model. Zobecněné lineární modely v rezervování. Bonusové systémy.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (27.04.2018)

angličtina

Multiplicative tariff structure. Generalized linear models in rate-making. Fundamentals of bayesian credibility theory. Bühlmann-Straub model. Generalized linear models in reserving. Bonus systems.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (27.04.2018)

Cíl předmětu

čeština

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými matematickými metodami užívanými v tarifování neživotního pojištění.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

angličtina

The aim of the subject is to make the students aquainted with selected mathematical methods used in non-life insurance rate-making.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Podmínky pro získání zápočtu: vypracování domácího projektu a jeho prezentace.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (23.03.2021)

angličtina

Original conditions for the exercise class credit:

(Conditions for the exercise class credit: 9 attended practicals and oral presentation on a given topic.

The nature of these requirements precludes possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.)

Conditions for the exercise class credit in the summer term of 2019/20:

Home projects worked out according to the instructions of the exercise class teacher.

The exercise class credit is necessary for the participation in the exam.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)

Literatura

čeština

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

T. Mack: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall, 1999.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

angličtina

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

T. Mack: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall, 1999.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)

Metody výuky

čeština

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

angličtina

Lecture+exercises.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (23.03.2021)

angličtina

Oral exam with written preparation. Requirements for the exam consist of the entire extent of the lecture.

In the summer term of 2019/20 it is possible to pass the exam remotely, in case the student cannot be present at the university. Requirements for the exam consist of the extend of the presented lectures and of the material covered by the Moodle course of the subject.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)

Sylabus

čeština

Multiplikativní tarifní struktura. Zobecněné lineární modely. Užití zobecněných lineárních modelů v tarifování. Základy teorie kredibility. Bühlmannův a Bühlmann-Straubův model. Užití zobecněných lineárních modelů ve výpočtu rezerv. Užití metod teorie kredibility ve výpočtu rezerv. Modelování bonusových systémů.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)

angličtina

Multiplicative tariff structure. Generalized linear models. GLM in rate-making. Credibility theory. Bühlmann and Bühlmann-Straub models. GLM in reserving. Credibility approach to reserving. Modeling of bonus-malus systems.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)

Vstupní požadavky

čeština

Pravděpodobnostní modely výší škod, počtů škod, škodních úhrnů v neživotním pojištění. Základní metody analýzy vývojových trojúhelníků. Základy teorie odhadu a testování hypotéz. Lineární regresní model.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.05.2018)

angličtina

Stochastic models for claim sizes, claim frequency, aggregate claims in non-life insurance. Basic methods of development triangles analysis. Basics of parameter estimation and hypotheses testing. Linear regression model.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.05.2018)