Analýza investic - NMFP533

• Anglický název: Investment Analysis
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2024
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Vyučující: RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinně volitelné; M Mgr. PMSE; M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFM431
• Záměnnost : NMFM431
• Je neslučitelnost pro: NMFM431, NMFM507
• Je prerekvizitou pro: NMFP556
• Je záměnnost pro: NMFM431, NMFM507

Anotace

čeština

Analýza a oceňování cenných papírů. Konstrukce portfolií. Modelování rizika. Fundamentalní analýza.

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.12.2020)

angličtina

Securities - analysis and pricing. Portfolio construction. Risk modelling. Fundamental analysis.

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.12.2020)

Cíl předmětu

čeština

Cílem je poskytnout studentům průřezovou informaci k tématu analýzy investic a na možnost využití pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace v této oblasti.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

angličtina

The objective is getting a cross-section information about investment analysis and about the

role of probability, statistics and optimization in this subject.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Literatura

čeština

Cipra T. : Finační matematika v praxi, HZ Praha 1993

Cipra T.: Matematika cenných papírů, HZ Praha 2000

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Bradley R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Viktoria Publishing, 1993

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

angličtina

Luenberger, D. G.: Investment Science, Oxford University Press, 1998.

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

Metody výuky

čeština

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

angličtina

Lecture + exercises.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Sylabus

čeština

Úvod do problematiky cenných papírů

Oceňování dluhopisů, durace, arbitrážní portfolio

Konstrukce portfolia akcií

Modelování rizika investic

Deriváty a jejich oceňování

Put-call parita a Black-Scholes formule pro opce

Základy fundamentální analýzy firem

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

angličtina

Introduction to securities

Bonds - pricing, duration, arbitrage portfolio

Stocks - portfolio construction, risk modelling and measuring

Derivatives and their pricing

Put-call parity amd Black-Scholes formula

Basic of fundamental analysis

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)