|
|
|
||
Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita,
autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). Diskrétní a
omezené
vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic,
problém
identifikovatelnosti, odhadové metody). Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls,
kointegrace).
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
|
|
||
Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (30.01.2022)
|
|
||
K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.
Zápočet: 1. Vypracování 5 domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící. 2. Vypracování 5 recenzí domácích úloh (v souladu s požadavky uveřejněnými na webové stránce cvičení) a jejich akceptace cvičící.
Skládání zápočtu nelze opakovat.
Zkouška: Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.
Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.
Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (16.02.2022)
|
|
||
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání) Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013
Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.01.2016)
|
|
||
Přednáška + cvičeční. Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
|
|
||
Zkouška proběhne ústní formou. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.
Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou. Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (31.01.2022)
|
|
||
I. Klasický model lineární regrese - předpoklady, testy, diagnostika. II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, dynamické modely, instrumentální proměnné). III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: Panelová data, SUR soustava, Soustava simultánních rovnic V. Další ekonometrická témata (nelineární regrese, jádrové odhady regrese, kvantilová regrese).
Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (30.01.2022)
|
|
||
Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému. Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)
|