Ekonometrie - NEKN041

• Anglický název: Econometrics
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 6
• Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Pravděpodobnost a statistika
• Korekvizity : {NSTP097 nebo (NSTP201 a NSTP202)}
• Záměnnost : NMEK432
• Je korekvizitou pro: NEKN025, NEKN042, NEKN007
• Je neslučitelnost pro: NEKN001

Anotace

čeština

Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic, problém identifikovatelnosti, odhadové metody). Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls, kointegrace).

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2010)

angličtina

Overview of modern methods used in econometrics. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions). Discrete and limited dependent variables. Econometric systems of equations (SUR model, simultaneous-equations model, identification problem, estimation methods). Vector autoregression (causality, response to impulse, cointegration). Requierements: Basic knowledge of statistics.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)

Cíl předmětu

čeština

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

angličtina

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

Literatura

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (09.09.2013)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Sylabus

čeština

I. Předmět ekonometrie.

II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními).

III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné.

IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: 1. Obecná formulace. 2. SUR soustava. 3. Soustava simultánních rovnic. 4. Problém identifikovatelnosti. 5. Odhadové metody.

V. Vektorová autoregrese: 1. Testování příčinnosti. 2. Odezva na impuls. 3. Kointegrace.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)

angličtina

I. Subject of econometrics.

II. Econometric problems of linear regression (heteroscedasticity, autocorrelated residuals, multicollinearity, estimation methods, models with a priori restrictions).

III. Discrete and limited dependent variables.

IV. Econometric systems of equations: 1. General formulation. 2. SUR model. 3. Simultaneous-equations model. 4. Identification problem. 5. Estimation methods.

V. Vector autoregression: 1. Causality. 2. Response to impulse. 3. Cointegration.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)