|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
Studenti se seznámí s teorií martingalů a semimartingalů se spojitým časem. Porozumí variaci procesu, konstrukci a používání stochastického integrálu podle martingalu zejména v souvislosti s analýzou dat o přežití. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (23.04.2020)
Předmět je zakončen zkouškou. Upřesnění pro akademický rok 2019/2020: zkouška může v případě potřeby proběhnout distančně s využitím vhodného prostředku komunikace po síti. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
Fleming, T.R., Harrington, D.P.: Counting processes and survival analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991 Steele, J.M.: Stochastic calculus and financial applications. Springer, New York, 2001 |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (23.04.2020)
Zkouška je ústní. Skládá se z několika otázek pokrývajících odpřednášenou látku. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2015)
1. Stochastické procesy se spojitým časem, čítací procesy, martingaly.
2. Riziková funkce, intenzita rizika, nezávislé cenzorování, kompenzátor.
3. Doobův-Meyerův rozklad, prediktabilita procesu, prediktabilní kvadratická variace.
4. Integrál vůči martingalu s konečnou variací, prediktabilní variace a kovriace stochastického integrálu.
5. Martingalové centrální limitní věty, funkcionální centrální limitní věta, gaussovské procesy.
6. Lokalizace a lokální martingaly. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (10.05.2018)
Znalosti předpokládané před zapsáním předmětu: podmíněná pravděpodobnost a podmíněná střední hodnota diskrétní martingaly centrální limitní věta |