Vybrané partie oboru pro doktorské studium: Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik
časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální
hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o
kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Selected topics in time series for PhD students: limit theorems for serially dependent observations, asymptotic
properties of estimations. Spectral analysis of time series, periodogram and estimation of spectral density. Vector
time series, stationarity, correlations and spectrum, cointegration. Nonstationary and nonlinear time series,
financial time series.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Předmět je zakončen zkouškou.
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
oral exam
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton
Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.
Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13
Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.
Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton
Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.
Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13
Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.
Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.
Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Přednáška.
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Lecture.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Zkouška je ústní v rozsahu vysvětlené látky.
Součástí zkoušky je vypracování numerické studie k vybranému tématu.
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
submitting a report on numerical solution of a given problem concerning the study subject
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Limit theorems for serially dependent observations, estimation of basic characteristics, asymptotic properties. Spectral analysis of time series, periodogram and estimation of spectral density. Vector time series, stationarity, correlations and spectrum, cointegration. Nonlinear and nonstationary time series, financial time series.
