Základní přednáška z optimalizace. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření
Stochastika. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Introduction to optimization theory. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization
Stochastics.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Vyložit základní postupy a metody používané při hledání optimálního řešení zadané úlohy. Studenti se dozvědí potřebnou teorii a dané postupy si na numerických příkladech osvojí.
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
The goal is to give explanation and theoretical background for standard optimization procedures. Students will learn necessary theory and practice their knowledge on numerical examples.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.04.2020)
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:
1. Odevzdání správně vypracovaného domácího úkolu na simplexový algoritmus (s možností jedné opravy).
2. Získání alespoň 80% bodů z pěti domácích úloh (bez možnosti opravy). Termíny odevzdání úkolů jsou určeny cvičícím.
Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti na zkoušce.
Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.04.2020)
The exercise class credit is necessary to sign up for the exam.
Requirements for exercise class credit: The credit for the exercise class will be awarded to the student who is present at the exercise class sessions (two absences are tolerated) and hands in a satisfactory solution to each of five standard assignments to get 80% of total points and at the same time hands in a satisfactory solution to an additional homework on simplex algorithm.
The nature of these requirements precludes any possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.
It is probable that a large part of the exams could take place in a distance form. It depends on a development of the situation and we will inform you about the changes immediately.
Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
Bazaraa, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear programming: theory and algorithms. Wiley, New York, 1993.
Dupačová, J., Lachout, P.: Úvod do optimalizace. MatfyzPress, Praha, 2011. (in Czech only)
Rockafellar, T.: Convex Analysis. Springer-Verlag, Berlin, 1975.
Wolsey, L.A.: Integer Programming, Wiley, New York, 1998.
Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Přednáška+cvičení.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Lecture+exercises.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.04.2020)
Zkouška probíhá písemně. Test se skládá ze tří početních příkladů, které byly typově probrány na cvičení. Příklad obsahuje i otázku na odpovídající část teorie probranou na přednášce. Pro úspěšné splnění je nutné získat alespoň 60% bodů.
Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (28.04.2020)
The exam is in the form of written test, which consists of three computational examples (solved during practicals). The theory discussed during the lectures is part of the examples. It is necessary to get 60% of total points to pass.
It is probable that a large part of the exams could take place in a distance form. It depends on a development of the situation and we will inform you about the changes immediately.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
1. Optimalizační úlohy a jejich formulace. Aplikace v ekonomii, financích, dopravě a matematické statistice.
2. Základy konvexní analýzy (konvexní množiny, konvexní funkce více proměnných).
