Teorie rizika 2 - NMFP531

• Anglický název: Risk Theory 2
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2023
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 4
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: angličtina, čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.; doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinně volitelné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Je neslučitelnost pro: NMFM503
• Je prerekvizitou pro: NMFP558
• Ve slož. záměnnosti pro: NMFM503

Anotace

čeština

Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)

Vícestavové modely v pojišťovnictví. Bonus-malus systémy v automobilním pojištění. Modelování bonusových systémů pomocí markovských řetězců s diskrétním časem. Vícestavové modely v pojištění osob. Odhadování přechodových intenzit. Konstrukce inkrementní-dekrementní tabulky. Výpočty pojistného a rezerv.

angličtina

Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)

Multiple state models in insurance. Bonus-malus systems in automobile insurance. Modeling bonus systems using discrete-time Markov chains. Multiple state models in disability insurance. Estimation of transition intensities. Construction of an increment-decrement table. Actuarial calculations.

Literatura

čeština

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall / CRC, 1999.

angličtina

Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)

M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall / CRC, 1999.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Přednáška + cvičení.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Lecture + exercises.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

1. Systém bonus-malus: přechodová pravidla, modelování pomocí markovského řetězce s diskrétním časem, stacionární rozdělení, optimální relativity, interakce s apriorním tarifováním, měření efektivity.

2. Vícestavové modely v pojištění invalidity: modelování pomocí markovského řetězce se spojitým čaem, intenzity přechodu a jejich odhady, pravděpodobnosti přechodu, konstrukce inkrementních-dekrementních tabulek, výpočty pojistného a rezerv.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

1. Bonus-malus system: transition rules, modeling by means of a discrete-time Markov chain, stationary distribution, optimal relativities, interaction with a priori ratemaking, measures of efficiency.

2. Multiple state models in disability insurance: modeling by means of continuous-time Markov chains, transition intensities and their estimation, transition probabilities, construction of an increment-decrement table, calculation of premius and reserves.