Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (05.12.2020)
Rozklad ztráty pojišťovny do jednotlivých let. Technický zisk. Modely pojištění osob s více dekrementy. Pojištění více
životů. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování. Penzijní pojištění a penzijní fondy.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (05.12.2020)
Decomposition of loss of insurer into particular years. Technical gain. Multiple decrements models. Multiple life
insurance. Calculation of premiums and reserves including expense loadings. Pension insurance and pension
funds.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Vejmělka (27.02.2024)
Podmínky pro získání zápočtu:
1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 2 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,
2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.
Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.
Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.
Zkouška:
1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.
2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.
3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.
Poslední úprava: RNDr. Petr Vejmělka (27.02.2024)
Course credit requirements:
1) gaining at least 70 % of the total points from 2 homework assignments with solutions sent by deadlines during the semester,
2) gaining at least 70 % of the total points from the final test written at the end of the semester.
One regular and one retake term will be available to pass the final test.
The nature of the requirements precludes the possibility of additional attempts to obtain the course credit.
Exam:
1. Possibility of written exam test: 10 questions covering the course; only one term for this test in the end of semester; a correction is possible by means of an oral exam.
2. Otherwise the oral exam with requirements corresponding to the syllabus of the course.
3. Credit from the exercise is not a condition for passing exam.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)
Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin 1997.
Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.
Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.
Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Cipra, T.: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020.
Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.
Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)
Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin 1997.
Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.
Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.
Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Cipra, T.: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020.
Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.
Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2022)
Přednáška + cvičení.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2022)
Lecture + exercises.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)
1. Rozklad ztráty pojišťovny do jednotlivých let. Hattendorfova věta.
2. Technický zisk.
3. Modely ve spojitém čase, Thieleho diferenciální rovnice.
4. Modely pojištění osob s více dekrementy.
5. Pojištění více životů (stav sdružených životů, stav posledního přežívajícího).
6. Bruttopojistné a bruttorezerva pojistného, zillmerování.
7. Penzijní fondy.
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)
1. Decomposition of loss of insurer into particular years. Hattendorf's theorem
2. Technical gain.
3. Models in continuous time. Thiel's differential equation.
4. Multiple decrements models.
5. Multiple life insurance.
6. Calculation of premiums and reserves including expense loadings. Zillmerisation.
