PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika životního pojištění 1 - NMFP407
Anglický název: Mathematics of Life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMFM405
Záměnnost : NMFM405
Je neslučitelnost pro: NMFM405
Je prerekvizitou pro: NMFP432, NMFP532, NMFP501
Je záměnnost pro: NMFM405
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (05.12.2020)
Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petr Vejmělka (12.10.2023)

Podmínky pro získání zápočtu:

1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 2 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,

2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.

Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin 1997.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2022)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.12.2020)

1. Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel.

2. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky.

3. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní.

4. Běžné a jednorázové nettopojistné.

5. Nettorezerva pojistného.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK