|
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cílem přemětu je výklad kolektivního modelu rizika ve spojitém čase a vybraných pokročilých metod pojistné matematiky a řízení rizik.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.10.2021)
Podmínkou získání zápočtu je úspěšné složení zápočtového testu na konci semestru (je nutné získat alespoň 60% bodů).
Test je možné opakovat.
Zápočet je podmínkou pro účast na zkoušce. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)
Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990
Kaas, R. et al.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht, 2001.
McNeil A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press, 2005. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.10.2021)
Přednáška+cvičení.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)
Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky ke zkoušce pokrývají látku prezentovanou na přednáškách. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)
Bodové procesy: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy.
Teorie ruinování: Spojitý model kolektivního rizika. Lundbergova nerovnost. Cramérův vztah. Subexponenciální rozdělení.
Základy teorie extrémů: Model blokových maxim. Model překročení meze. Zobecněné rozdělení extrémních hodnot. Zobecněné Paretovo rozdělení.
Modelování závislostí: Kopuly. Sklarova věta. Fundamentální kopuly. Implicitní kopuly. Archimédovské kopuly. Míry koncové závislosti.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)
Pravděpodobnostní rozdělení užívaná v modelování výší a počtů škod. Složená rozdělení. Podmiňování. Markovské procesy s diskrétními stavy. Sdružená a marginální rozdělení. |