Matematické metody ve financích - NMFM207

• Anglický název: Mathematical Methods in Finance
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2020
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Třída: M Bc. FM; M Bc. FM > Povinné; M Bc. FM > 2. ročník
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFM331
• Prerekvizity : NMFM104
• Je záměnnost pro: NMFM203, NMFM307

Anotace

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Problematika úrokových měr. Finanční toky a důchody. Hodnocení investičních projektů. Dluhopisová matematika. Imunizace proti změnám úrokových sazeb.

angličtina

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Seznámit studenty se základy finanční matematiky.

angličtina

Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

To explain fundamentals of financial mathematics.

Podmínky zakončení předmětu

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.01.2024)

Zápočet udělený na základě aktivní účasti na cvičeních a vypracování zápočtové úlohy na problematiku spoření a splácení úvěru v Excelu.

Složení písemné zkoušky.

Literatura

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (03.10.2023)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Radová, J., Dvořák, P., Málek, J.: Finanční matematika pro každého. Grada, Praha, 2013.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.01.2024)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Lecture.

Požadavky ke zkoušce

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.01.2024)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje 4 příklady zahrnující probranou látku v přednášce a na cvičeních. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka. K přípravě ke zkoušce lze využít titul "Sbírka úloh z finanční matematiky" ze seznamu literatury k předmětu, ke stažení na webové stránce vyučující, dále studijní materiály u předmětu NMFM207 v SISu.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (03.06.2022)

Efektivní a nominální úroková míra, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase.

Finanční toky, časová hodnota peněz. Důchody vyplácené a úročené s roční a jinou frekvencí (vyjádření současné a budoucí hodnoty), umořování dluhu.

Výnosové rovnice, různé typy vnitřní míry výnosnosti, hodnocení investičních projektů, vliv inflace.

Základní parametry obligací, oceňování obligací.

Střední doba splatnosti, její vlastnosti a vztah k imunizaci, Redingtonova teorie imunizace, plná imunizace.

angličtina

Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Vstupní požadavky

Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Předpokládají se znalosti z předmětu Úvod do financí a znalosti základů matematické analýzy.