PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční management - NMFM201
Anglický název: Financial Management
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM202
Prerekvizity : NMFM104
Je prerekvizitou pro: NMFM308
Je záměnnost pro: NFAP008
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)
Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Hodnocení investičních projektů. Výnosové křivky. Hodnocení investic s pevným výnosem. Hodnocení finančních derivátů. Míry rizika. Výnos, očekávaný výnos a riziko portfolia. Optimální portfolio. Model oceňování kapitálových statků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (29.04.2020)

Seznámit studenty se základy finančního managementu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (15.03.2021)

Zkouška bude ve formě písemného testu v délce cca 75 minut. Test bude obsahovat jednoduché teoretické problémy a praktické příklady. V případě distanční formy přes ZOOM.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Kamil Mařík Professional Publishing. Praha 2013.

Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007.

Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.

Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7861/ . Champaign (IL) 2010.

Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.

Hull, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. Boston 2012.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress. Praha 2015.

Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995.

Brigham E.F.: Fundamentals of Financial Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1992.

Ingersoll, J. E., Jr.: Theory of Financial Decision Making. Rowman and Littlefield, Savage (MD), 1987.

Samuels, J. M., Wilkes, F. M., Braayshaw, R. E.: Management of Company Finance. 5th Edition. Chapman and Hall, London, 1990.

Sears R.S., Trennepohl G.L.: Investment Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1993.

Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1990.

Rose, P.S., Kolari, J.W., Fraser D.R.: Financial Institutions. 4th Edition. Irwin, Homewood, 1993.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (03.07.2020)

Zkouška v písemné podobě zahrnuje příklady a teoretické problémy vyplývající ze syllabu. V případě nejasností bude požadováno vysvětlení buď písemné nebo orální.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (29.04.2020)

Porovnání investičních projektů (profil současné hodnoty, durace, konvexita, vnitřní míry výnosnosti, index ziskovosti, metoda návratnosti). Úroková míra a její dekompozice, kreditní riziko. Výnosové křivky (termínová struktura úrokových měr, konstrukce výnosových křivek, interpolace a vybrané statistické metody). Výnos, očekávaný výnos, pravděpodobnostní rozdělení (vhodná pro jejich modelování), riziko. Míry rizika (hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku). Teorie portfolia, optimalita podle Markowitze a Sharpea. Model oceňování kapitálových statků (CAPM, přímka trhu cenných papírů SML, přímka kapitálového trhu CML). Hodnocení investic (modely vývoje cen, akcie, dluhopisy, opce, forwardy, futures).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK