Lineární a kvadratické aproximace.
Analýza nelineárních dynamických stochastických modelů.
Řešení nelineárních modelů racionálního očekávání pomocí spektrálního rozkladu.
Aplikace metod stavového prostoru v analýze dynamiky ekonomik.
Metoda parametrizovaných očekávání.
Metody konečných diferencí v dynamickém programování.
Body rovnováhy v modelech s heterogenními agenty.
Pro doktorské studium.
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Linear and quadratic approximations
Analysing nonlinear dynamic stochastic models
Solving nonlinear rational expectations models by eigenvalue-eigenvector decompositions
Discrete state-space methods for the study of dynamic economies
The parameterized expectations approach
Finite-difference methods for continuous-time dynamic programming
Computation of equiulibria in heterogeneous-agent models.
A course for doctoral students.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem semináře je poskytovat účastníkům průřezovou informaci o aktuálních problémech oboru, o nových teoretických výsledcích a o nových metodických přístupech. dynamické ekonomie a ekonometrie. Studenti si osvojí teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
The aim of the seminar is to provide information on advanced theoretical results and new developments in dynamic economics and econometrics. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.
Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Computational methods for the study of dynamic economies by Marimon, Scott, Oxford University Press, 1999
