Pokročilé partie ekonometrie - NMEK563

• Anglický název: Advanced Topics on Econometrics
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Třída: M Mgr. PMSE; M Mgr. PMSE > Volitelné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Pravděpodobnost a statistika
• Prerekvizity : NMEK432
• Je záměnnost pro: NEKN007

Anotace

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2015)

Přednáška navazující na přednášku NMEK432 se zaměřením na matematickou teorii moderní ekonomie. Lineární regrese s obecnou ztrátovou funkcí. Cenzorovaná data.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2015)

The lecture follows lecture NMEK432 with specialization on the mathematical theory of modern econometrics. Linear regression with general loss function. Censored data.

Cíl předmětu

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Výklad pokročilých metod používaných v ekonometrii.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Presentation of advanced methods of econometrics.

Literatura

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Drymes, P.J.: Mathematics for Econometrics. Springer Verlag, New York, 1984

Drymes, P.J.: Topics in Advanced Econometrics. Springer Verlag, New York, 1994

Fomby, T.B., Hill, R.C., Johnson, S.R.:Advance Econometric Methods. Springer Verlag, New York, 1984

Metody výuky

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Přednáška.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Lecture.

Sylabus

čeština

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

1. Model lineární regrese.

2. Různé typy odhadu parametrů regrese.

3. M-odhady a eficientní odhady.

4. Konzistence a rychlost konvergence těchto odhadů.

5. Model lineární regrese vhodný pro ekonomické aplikace.

6. Různé typy závislostí chyb modelu.

7. Model autoregrese.

8. Lineární regrese s cenzorovanými daty.

angličtina

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

1. Linear regression model.

2. Estimation of regression parameters.

3. M-estimators and efficient estimators.

4. Consistency and speed of convergence of these estimators.

5. Linear regression model adapted for economical applications.

6. Error dependence in linear regression model.

7. Autoregressive model.

8. Censored linear regression model.