Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Vícestavové modely v pojišťovnictví. Bonus-malus systémy v automobilním pojištění. Modelování bonusových
systémů pomocí markovských řetězců s diskrétním časem. Vícestavové modely v pojištění osob. Odhadování
přechodových intenzit. Konstrukce inkrementní-dekrementní tabulky. Výpočty pojistného a rezerv.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Multiple state models in insurance. Bonus-malus systems in automobile insurance. Modeling bonus systems
using discrete-time Markov chains. Multiple state models in disability insurance. Estimation of transition
intensities. Construction of an increment-decrement table. Actuarial calculations.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)
M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.
S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall / CRC, 1999.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.
S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall / CRC, 1999.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)
Přednáška + cvičení.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)
Lecture + exercises.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)
1. Systém bonus-malus: přechodová pravidla, modelování pomocí markovského řetězce s diskrétním časem, stacionární rozdělení, optimální relativity, interakce s apriorním tarifováním, měření efektivity.
2. Vícestavové modely v pojištění invalidity: modelování pomocí markovského řetězce se spojitým čaem, intenzity přechodu a jejich odhady, pravděpodobnosti přechodu, konstrukce inkrementních-dekrementních tabulek, výpočty pojistného a rezerv.
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)
1. Bonus-malus system: transition rules, modeling by means of a discrete-time Markov chain, stationary distribution, optimal relativities, interaction with a priori ratemaking, measures of efficiency.
2. Multiple state models in disability insurance: modeling by means of continuous-time Markov chains, transition intensities and their estimation, transition probabilities, construction of an increment-decrement table, calculation of premius and reserves.