Časové řady 1 - NSTP151

• Anglický název: Time Series 1
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.; RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Třída: DS, pravděpodobnost a matematická statistika; DS, ekonometrie a operační výzkum
• Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
• Záměnnost : NMST605

Anotace

čeština

Vybrané partie oboru pro doktorské studium: AR, MA a ARMA procesy, predikce založená na konečné i nekonečné minulosti, metoda maximální věrohodnosti a odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty, limitní věty pro závislá pozorování.

Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)

angličtina

Selected topics of time series analysis for PhD students: ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)

Cíl předmětu

čeština

Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

angličtina

The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

Literatura

Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton Univ. Press, Princeton, kap. 1-7.

Wei, W.W.S. (1990): Time Series Analysis. Addison-Wesley Publ. Comp., kap. 1-13.

Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Sylabus

čeština

ARMA procesy, predikce, odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, limitní věty pro závislá pozorování.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)

angličtina

ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.

Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)