PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Časové řady - NSTP007
Anglický název: Time Series
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMST537
Je korekvizitou pro: NSTP165
Je neslučitelnost pro: NSTP006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě), vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr). Předpoklady: základní znalosti statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Literatura

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Sylabus -

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.

V. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK