Časové řady - NSTP007
|
|
|
||
Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních
technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, finanční časové řady (modelování
volatility a modely nelineární ve střední hodnotě), vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).
Předpoklady: základní znalosti statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
|
|
||
Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
|
|
||
Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986 Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008 Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
|
|
||
Přednáška. Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
|
|
||
I. Klasifikace náhodných procesů. II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti. III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely. IV. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě. V. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)
|