Časové řady - NSTP006

• Anglický název: Time Series
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2010
• Semestr: letní
• E-Kredity: 9
• Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: Ekonometrie; Mat. statistika; Teorie pravděpodobnosti
• Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
• Záměnnost : {NSTP007 a NSTP165}
• Neslučitelnost : NSTP007

Anotace

čeština

Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie, spektrální analýza, chybějící a odlehlá pozorování, Kalmanův filtr. Ve cvičení se formou praktických projektů procvičuje látka z přednášky. Předpoklady: základní znalosti statistiky.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2009)

angličtina

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology, spectral analysis, missing observations and outliers in time series, Kalman filter, intervence analysis. Most of the methods are applied in a facultative seminar. Requierements: Basic knowledge of statistics.

Poslední úprava: T_MUUK (22.11.2000)

Cíl předmětu

čeština

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

angličtina

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

Literatura

Cipra T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)

Metody výuky

čeština

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

angličtina

Lecture+exercises.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Sylabus

čeština

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody 1. Trend 2. Sezónnost a periodicita 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie 1. Modely typu ARMA 2. Identifikace, odhad, verifikace modelů 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Základy spektrální analýzy časových řad.

V. Speciální problémy analýzy časových řad ( rekurentní postupy, Kalmanuv filtr, odlehlá pozorování, chybějící pozorování, intervenční analýza).

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)

angličtina

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology, spectral analysis, missing observations and outliers in time series, Kalman filter, intervence analysis.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2003)