Předměty

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript nebo je jeho podpora vypnutá. Některé funkce nemusejí být dostupné.

Časové řady pro pokročilé - NMST605

Anglický název:	Advanced Course in Time Series
Zajišťuje:	Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta:	Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost:	od 2024 do 2024
Semestr:	zimní
E-Kredity:	3
Rozsah, examinace:	zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst:	neomezen
Minimální obsazenost:	neomezen
4EU+:	ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu:	ne
Stav předmětu:	vyučován
Jazyk výuky:	čeština
Způsob výuky:	prezenční

Garant:	doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Vyučující:	doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Třída:	Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu:	Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro:	NSTP152, NSTP151

Výsledky anket Termíny zkoušek Rozvrh ZS Nástěnka

Anotace -

Vybrané partie oboru pro doktorské studium: Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.

Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Cíl předmětu -

Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zkouškou.

Poslední úprava: Prášková Zuzana, doc. RNDr., CSc. (10.10.2017)

Literatura -

Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton

Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.

Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13

Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.

Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.

Poslední úprava: Prášková Zuzana, doc. RNDr., CSc. (29.10.2019)

Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní v rozsahu vysvětlené látky.

Součástí zkoušky je vypracování numerické studie k vybranému tématu.

Poslední úprava: Prášková Zuzana, doc. RNDr., CSc. (10.10.2017)

Sylabus -

Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.

Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)