Časové řady - NMST537

• Anglický název: Time Series
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 8
• Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné; M Mgr. PMSE; M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
• Neslučitelnost : NMST414
• Záměnnost : NMST414
• Je neslučitelnost pro: NMST414, NMFP404
• Je záměnnost pro: NMFP404, NMST414, NSTP165, NSTP007

Anotace

čeština

Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě), vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr). Předpoklady: základní znalosti statistiky.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

angličtina

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, financial time series (models of volatility and nonlinear in mean), multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter). Most of the methods are applied in a facultative seminar. Requirements: Basic knowledge of statistics.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Cíl předmětu

čeština

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

angličtina

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 5 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

2. Vypracování a akceptace 5 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (13.10.2021)

Literatura

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.01.2016)

Metody výuky

čeština

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

angličtina

Lecture+exercises.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Požadavky ke zkoušce

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (06.10.2017)

Sylabus

čeština

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.

V. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

angličtina

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.

V. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Vstupní požadavky

čeština

Základní znalost matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)

angličtina

Basic knowledge of mathematical statistics, theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)