PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Časové řady - NMST537
Anglický název: Time Series
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMST414
Záměnnost : NMST414
Je neslučitelnost pro: NMST414, NMFP404
Je záměnnost pro: NMFP404, NMST414, NSTP165, NSTP007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě), vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr). Předpoklady: základní znalosti statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 5 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

2. Vypracování a akceptace 5 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (13.10.2021)
Literatura

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.01.2016)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
Požadavky ke zkoušce

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (06.10.2017)
Sylabus -

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.

V. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
Vstupní požadavky -

Základní znalost matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK