|
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Cílem druhé části přednášky je vyložit pokročilé finančně-matematické metody pro oceňování finančních derivátů. Důraz však přitom bude kladen na podstatu ekonomických a finančních argumentů spíše než na vlastní matematické základy teorie stochastických procesů. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Samostatný projekt, průběžný test, závěrečný test. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Základní:
Witzany, J.: Derivatives - Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management. Springer Texts in Business and Economics, ISBN 978-3-030-51750-2, 2020 p. 376.
Doplňková:
Witzany, J.: Financial Derivatives - Valuation , Hedging and Risk Management, 2013, Oeconomica.
Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2015, 9th edition, Pearson.
Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley.
Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer.
Witzany, Jiří: Credit Risk Management: Pricing, Measurement, and Modeling. Springer, ISBN 978-3-319-49799-0, 2017, p. 256.
Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica.
Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica.
Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.05.2022)
Přednáška. Část výuky může probíhat formou online. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení řešení projektu zadaného v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Úvod do standardních a nestandardních metod pro stochastické modelování finančních procesů.. Princip rizikově neutrálního oceňování. Změna numerairu a věta o ekvivalentní martingalové míře. Aplikace pro oceňování vybraných exotických derivátů. Modelování úrokových sazeb a oceňování úrokových derivátů. Kalibrace modelů - numerické odhady volatilit a korelací. Modelování kreditního rizika a kreditní deriváty. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (11.12.2020)
Teorie pravděpodobnosti na bakalářské úrovni, základy finanční matematiky (úrokové sazby, diskontování, výnosová křivka, směnné kurzy atd.) a finančních trhů (základní instrumenty). |