|
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými finančními riziky a praktickými metodami jejich měření a řízení (např. očekávaná a neočekávaná ztráta, metoda Value at Risk, včetně způsobů jejich výpočtu, rozdílů v použití u různých typů rizik a interpretace výsledků, použití metod ratingu a scoringu, metody LDA, RCSA apod.). Studenti se seznámí i s problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají. V rámci předmětu bude také popsáno fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik a vysvětlen obsah regulatorních požadavků Basel II/III a Solvency II.
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Vypracování úkolu na vybrané téma a jeho diskuse v průběhu ústní zkoušky. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Hand, D.J.; Henley, W.E.: Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: A Review, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society), Vol. 160, No. 3, 1997, 523 - 541
Hull, J. C.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Yersey
Frachot, A. a další: Loss Distribution Approach in Practice; Credit Lyonnais, 2003
Gordy, M.B.: A Comparative Anatomy of Credit Risk Models; 2000; Journal of Banking and Finance
Saunders, Anthony: Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, John Wiley & Sons, Inc.,
Vašíček, O.: Probability of Loss on Loan Portfolio; February 1987; KMV Corporation |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Vypracování úkolu na vybrané téma z probírané látky a jeho zaslání v určeném termínu. Následná ústní zkouška se bude skládat z diskuse zaslaného úkolu a několika otázek v rozsahu probírané tématiky během přednášek (viz sylabus). |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)
1. Úvod do řízení rizik, definice rizika, cíl řízení rizik a klasifikace rizik
2. Obecné způsoby měření rizik (směrodatná odchylka, Value at Risk, stresové testování, RCSA a další) a obecné možnosti řízení rizik (technicko-organizační řešení či finanční řešení)
3. Popis fungování bank, pojišťoven a firem - cíle a obchodní modely, specifika činností, identifikace klíčových rizik, příklady selhání řízení rizik v minulosti
4. Tržní riziko - definice, klasifikace, identifikace, měření a řízení tržních rizik
5. Kreditní riziko - definice, identifikace, přístupy k měření (individuální posouzení, statistické přístupy, podstata ratingu a scoringu, EWS), řízení kreditního rizika, PD, LGD, kreditní marže
6. Riziko likvidity - definice, klasifikace, přístupy k měření, řízení rizika likvidity včetně využití stresových scénářů, CFP
7. Operační riziko - definice, identifikace, využití statistických metod při měření (LDA metoda), způsoby řízení, BCM
8. Souhrnný pohled na rizika - koncept ERM, kapitál jako ochrana proti rizikům, důležitost jednotlivých typů rizik, kategorizace rizik, definice vybraných dalších typů rizik (IRRBB, reputační riziko, riziko koncentrace, riziko modelu, ESG rizika atd.)
9. Regulatorní požadavky Basel II/III (resp. CRD V a CRR 2) a Solvency II - účel těchto opatření, způsoby výpočtu kapitálových požadavků, podchycená rizika, limity regulace
10. Finanční krize a poučení z ní, důvody vzniku krize a její vývoj, diskuse vhodnosti používání pokročilých statistických metod v rámci jednotlivých rizik
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (01.06.2022)
Základní kurs ze statistiky a z finanční matematiky. Znalost základních matematických a statistických pojmů a metod (matice, derivace, integrály, distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti, různá rozdělení náhodných veličin, popisné statistiky, regrese, Monte Carlo simulace). Předmět není vhodný pro studenty prvního a druhého ročníku bakalářského studia.
|