|
|
|
||
Hlavní náplní přednášky jsou nejpoužívanější statistické modely pro hodnocení kreditního rizika - logistická
regrese, rozhodovací stromy, metoda gradient boosting. V další části přednášky se posluchači seznámí
s postupy, jak aplikovat skoringové modely v praxi, jak oceňovat riziko jednotlivých úvěrů a celých portfolií. Důraz
bude kladen na propojení teoretických znalostí s postupy běžně používanými v bankovní praxi.
Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.12.2020)
|
|
||
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy řízení kreditních rizik. Přednáška seznamuje s aktuálními trendy řízení kreditního rizika v praxi.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (18.05.2022)
|
|
||
Vypracování domácích úkolů a ústní zkouška. Domácí úkoly obsahují tvorbu klasických i moderních prediktivních modelů na reálných datech.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (18.05.2024)
|
|
||
[1] Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd ed., New York; Chichester, Wiley, 2000, ISBN 0-471-35632-8.
[2] Chen T. and Guestrin, C.: XGBoost: A Scalable Tree Boosting System, https://arxiv.org/abs/1603.02754 Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)
|
|
||
Přednáška. Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (18.05.2022)
|
|
||
Požadavky ke zkoušce vycházejí ze sylabu přednášky a z probrané látky. Zkouška je ústní.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (18.05.2024)
|
|
||
1) Statistické modely pro hodnocení kreditního rizika - logistická regrese, rozhodovací stromy, metoda gradient boosting.
2) Aplikace skoringových modelů v praxi, oceňování rizika jednotlivých úvěrů a celých portfolií, propojení teoretických znalostí s postupy běžně používanými v bankovní praxi. Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)
|
|
||
Základní znalost matematické statistiky (především lineární regrese), teorie pravděpodobnosti a matematické analýzy. Pro praktickou aplikaci probírané látky je ideální alespoň základní znalost jazyků R nebo Python.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (18.05.2024)
|