Časové řady - NMFP404

• Anglický název: Time Series
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: letní
• E-Kredity: 8
• Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Je zajišťováno předmětem: NMST414
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.; RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Korekvizity : NMFP403
• Neslučitelnost : NMST414, NMST537
• Záměnnost : NMST537
• Je neslučitelnost pro: NMST414

Anotace

čeština

Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr), finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě). Předpoklady: základní znalosti statistiky.

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2020)

angličtina

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter), financial time series (models of volatility and nonlinear in mean). Requirements: Basic knowledge of statistics.

Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2020)

Cíl předmětu

čeština

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)

angličtina

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 3 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky.

2. Vypracování a akceptace 3 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.02.2024)

Literatura

čeština

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)

Metody výuky

čeština

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)

angličtina

Lecture + exercises.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)

Požadavky ke zkoušce

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)

Sylabus

čeština

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).

V. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)

angličtina

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

V. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)