PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Časové řady - NMFP404
Anglický název: Time Series
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMST414
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFP403
Neslučitelnost : NMST414, NMST537
Záměnnost : NMST537
Je neslučitelnost pro: NMST414
Anotace -
Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr), finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě). Předpoklady: základní znalosti statistiky.
Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2020)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 3 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky.

2. Vypracování a akceptace 3 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.02.2024)
Literatura -

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Sylabus -

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).

V. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK