PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Finanční ekonometrie - NMFP401
Anglický název: Financial econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMEK511
Garant: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NMEK511
Je neslučitelnost pro: NMEK511
Je prerekvizitou pro: NMFP402
Ve slož. prerekvizitě: NMFP406
Ve slož. korekvizitě pro: NMST545
Anotace -
Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelace). Speciální regresní problémy v ekonometrii (multikolinearita, nelineární regrese, stabilita modelu).
Poslední úprava: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (04.12.2020)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

Budou zadány 2 domácí úkoly a 2 recenze. Za ně bude možné získat celkem 10 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat alespoň 7 bodů.

Za předpokladu, že student odevzdal oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literatura -

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Sylabus -

I. Opakování lineární regrese.

II. Regrese pro heteroskedastická data.

III. Regrese pro časové řady.

IV. Vybrané speciální regresní problémy v ekonometrii

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Vstupní požadavky -

Základní znalost matematické statistiky a lineární regrese. Schopnost výpočetně zvládnout praktické projekty ve zvoleném softwarovém systému.

Poslední úprava: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK