Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění - NMFM611

• Anglický název: Advanced Topics on Non-life Actuarial Mathematics
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Vyučující: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Je záměnnost pro: NFAP049

Anotace

čeština

Výklad pokročilých stochastických metod uplatňovaných v matematice neživotního pojištění v oblasti výpočtu technických rezerv, tarifování a řízení rizik. Pro doktorské studium.

Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)

angličtina

Presentation of advanced stochastic methods in non-life insurance mathematics concerning the calculation of technical reserves, rate-making and risk management. A course for PhD students.

Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)

Cíl předmětu

čeština

Prohloubení znalostí v oblasti stochastického modelování v neživotním pojištění.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

Improvement of the knowledge of stochastic modelling in non-life insurance.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (25.04.2018)

angličtina

Passing an oral exam.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)

Literatura

čeština

Wütrich, M.V., Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons, 2008.

Denuit, M., Marèchal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.-F.: Actuarial Modelling of Claim Counts: risk classification, credibility and bonus-malus systems. John Wiley & Sons, Chichester, 2007.

Bühlmann, H., Gisler, A.: A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005.

Mack, T.: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

Wütrich, M.V., Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons, 2008.

Denuit, M., Marèchal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.-F.: Actuarial Modelling of Claim Counts: risk classification, credibility and bonus-malus systems. John Wiley & Sons, Chichester, 2007.

Bühlmann, H., Gisler, A.: A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005.

Mack, T.: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky ke zkoušce pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (10.10.2017)

angličtina

Oral exam with written preparation. Requirements for the exam consist of the entire extent of the lecture.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)

Sylabus

čeština

1. Pokročilé metody analýzy vývoje škod

2. Modelování rizika rezerv pro účely solventnosti

3. Statistické metody v tvorbě tarifní struktury a stanovení sazeb

4. Tarifování podle škodního průběhu

Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

angličtina

1. Advanced methods of claims development analysis

2. Reserve risk modeling for solvency purposes

3. Statistical methods in creating tariff structure and rate making

4. Experience rating

Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)