Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky - NMFM601

• Anglický název: Some topics on insurance and financial mathematics
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2023
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: čeština, angličtina
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Vyučující: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Je záměnnost pro: NFAP040, NFAP041

Anotace

čeština

Ekonometrie a modelování finančních procesů, Lévyho procesy. Dynamické finanční rozhodovací problémy, úlohy dynamického a stochastického programování. Moderní způsoby měření a řízení rizik. Pro doktorské studium.

Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)

angličtina

Econometrics and financial processes modelling, Levy processes. Dynamic financial decision problems, dynamic and stochastic programming problems. Modern metods of risk measuring and managing. A course for PhD students.

Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)

Cíl předmětu

čeština

Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

The aim is to study and analyze advanced special problems of modern financial and insurance mathematics within doctoral studies.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní podobu.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (12.10.2017)

angličtina

The course is completed by an exam in the oral form.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.10.2019)

Literatura

čeština

Základní odborná literatura
T. Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015

R. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004

H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter 2002

A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press 2005

M. V. Wüthrich, M. Mertz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester 2008

Doporučená odborná literatura
G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007

R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992

A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)

angličtina

T.Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015

R. Cont, P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004

H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter, 2002

A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005

G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007

R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992

A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.

M. V. Wüthrich, M. Mertz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester 2008

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu studované literatury.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (12.10.2017)

angličtina

The exam requirements correspond to the sylabus and studied literature.

Poslední úprava: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus

čeština

Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů.

Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy.

Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

angličtina

Advanced econometric problems and financial processes.

Dynamic financial decision and optimization problems.

Modern methods of modelling, measuring and managing risks.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Vstupní požadavky

čeština

Pouze pro doktorské studium (PhD).

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)

angličtina

Only for doctoral study (PhD).

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)