|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cilem předmětu je seznámit studenty s modelovánim cen akcií, oceňováním opcí a optimálním řizením. V první části semestru se zabýváme modely v diskrétním čase pomocí binomického modelu pro cenu akcie, v druhé části pak ve spojitém čase pomocí geometrického Brownova pohybu pro cenu akcie.
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (06.03.2018)
Účast na přednáškách a cvičeních, mandatorně na poslední přednášce a cvičení v semestru. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška + cvičení. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (06.03.2018)
Zkouška je písemná, obsahem je materiál popsaný v syllabu. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Blackův-Sholesův model. Oceňování opcí.
Optimální řízení - problém maximalizace střední hodnoty užitkové funkce.
První a druhá základní věta finanční matematiky. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (17.06.2019)
Znalost pravděpodobnosti založené na diferenciálním počtu. |