|
|
|
||
Blackův-Scholesův model. Oceňování opcí. První a druhá základní věta finanční matematiky: Existence rizikově
neutrální míry vs. arbitráž na finančním trhu, jednoznačnost rizikově neutrální míry vs. úplnost finančního trhu.
Vzorec Feynman-Kac. Optimální řízení - problém maximalizace střední hodnoty užitkové funkce. Řešení pomocí
HJB rovnice (dynamické programování). Řešení pomocí duality.
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Cilem předmětu je seznámit studenty s modelovánim cen akcií, oceňováním opcí a optimálním řizením. V první části semestru se zabýváme modely v diskrétním čase pomocí binomického modelu pro cenu akcie, v druhé části pak ve spojitém čase pomocí geometrického Brownova pohybu pro cenu akcie.
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Účast na přednáškách a cvičeních, mandatorně na poslední přednášce a cvičení v semestru. Poslední úprava: Večeř Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.03.2018)
|
|
||
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Přednáška + cvičení. Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Zkouška je písemná, obsahem je materiál popsaný v syllabu. Poslední úprava: Večeř Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.03.2018)
|
|
||
Blackův-Sholesův model. Oceňování opcí.
Optimální řízení - problém maximalizace střední hodnoty užitkové funkce.
První a druhá základní věta finanční matematiky. Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Znalost pravděpodobnosti založené na diferenciálním počtu. Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (17.06.2019)
|