Životní pojištění 1 - NMFM405

• Anglický název: Life Insurance 1
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština, angličtina
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFP407
• Záměnnost : NMFP407
• Je neslučitelnost pro: NMFP407
• Je prerekvizitou pro: NMFM406
• Je záměnnost pro: NFAP047, NMFP407

Anotace

čeština

Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

angličtina

Model of random future lifetime. Net single premium and net premium of basic products of life insurance. Net premium reserve.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cíl předmětu

čeština

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

angličtina

Students master life insurance mathematics on the level necessary to obtain the certificate of responsible actuary.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Podmínky pro získání zápočtu:

1) získání alespoň 70 % bodů z řešení 3 domácích úloh odevzdaných ve stanovených termínech během semestru,

2) získání alespoň 70 % bodů ze zápočtového testu psaném na konci semestru.

Pro úspěšné absolvování zápočtového testu bude k dispozici jeden řádný a jeden náhradní termín.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Pozn. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu přednášky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (13.10.2021)

angličtina

Course credit requirements:

1) gaining at least 70 % of the total points from 3 homework assignments with solutions sent by deadlines during the semester,

2) gaining at least 70 % of the total points from the final test written at the end of the semester.

One regular and one retake term will be available to pass the final test.

The nature of the requirements precludes the possibility of additional attempts to obtain the course credit.

Remark. Obtaining the course credit is not a condition of participation in the exam.

Exam:

1. Possibility of written exam test: 10 questions covering the course; only one term for this test in the end of semester; a correction is possible by means of an oral exam.

2. Otherwise the oral exam with requirements corresponding to the syllabus of the course.

3. Credit from the exercise is not a condition for passing exam.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (13.10.2021)

Literatura

Dickson,D.C.M.,Hardy,M.R., Waters, H.R.: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010 (také česky Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006).

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics).

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)

Metody výuky

čeština

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

angličtina

Lecture+exercises.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Požadavky ke zkoušce

čeština

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (12.10.2017)

angličtina

1. Possibility of written exam test: 10 questions covering the course; only one term for this test in the end of semester; a correction is possible by means of an oral exam.

2. Otherwise the oral exam with requirements corresponding to the syllabus of the course.

3. Credit from the exercise is not a condition for passing exam.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (12.10.2017)

Sylabus

čeština

1. Aktuárská demografie. Zbývající doba života. Intenzita úmrtnosti.

2. Úmrtnostní tabulky a komutační čísla.

3. Finanční matematika. Finanční anuity.

4. Klasické kapitálové produkty životního pojištění. Produkty s odkladem a proměnnou pojistnou částkou.

5. Životní důchody s konstantními a proměnnými splátkami. Področní životní důchody.

6. Výpočet nettopojistného. Obecný typ životního pojištění.

7. Výpočet nettorezervy pojistného. Spořící a riziková složka nettopojistného.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)

angličtina

1. Actuarial demography. Remaining lifetime. Force of mortality.

2. Life Tables and commutation functions.

3. Financial mathematics. Financial annuities.

4. Traditional capital products of life insurance. Deferred and variable insurance benefit.

5. Life annuities. Deferred and variable life annuities. Life annuities payable m-times per year.

6. Net premium calculation. General type of life insurance.

7. Calculation of net premium reserve. Savings premium and risk premium.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)

Vstupní požadavky

čeština

Základní znalost finanční matematiky.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)

angličtina

Basic knowledge of financial mathematics.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)