Vybraný software pro finance a pojišťovnictví - NMFM404

• Anglický název: Selected Software Tools for Finance and Insurance
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2022
• Semestr: letní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: angličtina, čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Třída: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NMFP406
• Prerekvizity : NMSA407
• Záměnnost : NMFP406
• Je neslučitelnost pro: NMFP406
• Je záměnnost pro: NMFP406, NFAP007

Anotace

čeština

Software (zejména R, ale i Mathematica) a jeho použití ve financích a pojišťovnictví. Modelování finančních, ekonomických a pojišťovnických procesů. Praktické úlohy a problémy z financí a pojišťovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v stochastických modelech a jejich diagnostika. Výpočetně náročné simulační metody, kopule a jejich aplikace ve financích a pojišťovnictví. Práce s databázemi. Předpoklady: Základy statistického modelování.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

angličtina

Software (mostly R, but Mathematica as well) in finance and insurance. Modeling financial, economic, and insurance processes. Practical exercises and problems from finance and insurance, model testing, parameter estimation, prediction in stochastic models and their diagnostics. Computational intensive methods, copulae, and their application in finance and insurance. Practice with databases. Requirements: Basics of statistical modeling.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Cíl předmětu

čeština

Řešení reálných problemů z financí a pojišťovnictví použitím stochastických modelů a statistického software.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

angličtina

Solving real problems from finance and insurance by using stochastic models and statistical software.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Podmínky zakončení předmětu

čeština

Zkouška.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (02.02.2018)

angličtina

Exam.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (02.02.2018)

Literatura

čeština

[1] Peter Dalgaard: Introductory statistics with R. Birkhäuser, 2002.

[2] David W. Hosmer and Stanley Lemeshow: Applied Logistic Regression (Second edition). Wiley, 2000.

[3] John H. Maindonald, John Braun: Data analysis and graphics using R: an example-based approach (Third edition). Cambridge University Press, 2010.

[4] David Ruppert: Statistics and finance: an introduction. Springer, 2004.

[5] William N. Venables, Brian D. Ripley: Modern applied statistics with S. Birkhäuser, 2002.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

angličtina

[1] Peter Dalgaard: Introductory statistics with R. Birkhäuser, 2002.

[2] David W. Hosmer and Stanley Lemeshow: Applied Logistic Regression (Second edition). Wiley, 2000.

[3] John H. Maindonald, John Braun: Data analysis and graphics using R: an example-based approach (Third edition). Cambridge University Press, 2010.

[4] David Ruppert: Statistics and finance: an introduction. Springer, 2004.

[5] William N. Venables, Brian D. Ripley: Modern applied statistics with S. Birkhäuser, 2002.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Písemné vyřešení dvou domácích projektů (první projekt v polovině semestra, druhý projekt na konci semestra).

Ústní část zkoušky (ve zkouškovém období) se skládá z obhajoby řešení projektů a zodpovězení dodatečných otázek.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (30.01.2018)

angličtina

Written solution of two home projects (1st one - the first half of semester, 2nd one - the end of semester).

Oral part (in the examination period) is composed of the projects' defence and additional questions.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (30.01.2018)

Sylabus

čeština

Aplikace následujících metod pomocí software ve financích a pojišťovnictví: zobecněné lineární modely, analýza kategoriálních dat, modely s náhodnýma efekty, analýza panelových/longitudinálních dat, zobecněné odhadovací rovnice (GEE), analýza přežití, bayesovské metody, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copule, analýza extremálních pozorovaní a velkých škod (GEV a POT metody).

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

angličtina

Software usage for the following applied methods in finance and insurance: generalized linear models, categorical data analysis, random effects models, panel/longitudinal data analysis, generalized estimating equations, bayes methods, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copulae, extreme observations and large claims analysis (GEV and POT methods).

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Vstupní požadavky

čeština

Základy matematické statistiky a lineární regrese.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (10.05.2021)

angličtina

Basic knowledge of mathematical statistics and linear regression.

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (26.04.2018)