Bankovnictví a řízení rizik - NMFM309

• Anglický název: Banking and Risk Management
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2024
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 5
• Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: angličtina
• Způsob výuky: prezenční
• Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=17808
• Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
• Vyučující: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
• Třída: M Bc. FM; M Bc. FM > Doporučené volitelné
• Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie; Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Je záměnnost pro: NFAP017

Anotace

čeština

Banky a jejich úvěrová politika. Řízení rizik (kreditní, tržní, úrokové, likvidní, operační). Bankovní regulace. Předpokladem je znalost základů účetnictví a finanční matematiky. Vyučováno na IES FSV UK, Opletalova 26, v angličtině pod kódem JEM032 Banking and Risk Management.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.05.2023)

angličtina

Banks and their lending policy. Risk management (credit, market, interest rate, liquidity, operational). Banking regulation. Basic knowledge of accounting and financial mathematics required. The course is run in English as JEM032 Banking and Risk Management at the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences (Opletalova 26).

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.05.2023)

Cíl předmětu

čeština

Výuka pokrývá základní témata týkající se činnosti bank. Umožní studentům prozumět účetním výkazům bank, úvěrové politice, problematice řízení aktiv a pasiv a různým typům rizika v bankovnictí. Pokrývá i základy regulace kapitálu a likvidity bank (Basel I-III). Každá přednáška je doprovázena cvičením s praktickými příklady. Studenti zpracovávají v malých skupinách projekty zaměřené na problematiku žádosti o bankovní úvěr. Pro úspěšné absolvování kurzu jsou požadovány základní znalosti financí a finanční matematiky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (05.05.2025)

angličtina

The course covers key topics related to bank operations. It helps students understand the nature of banks' balance sheets and their credit policies, asset and liabilities management, and main risks related to banks' business model such as interest rate risk, credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk. It also covers the basics of bank capital and liquidity regulation (Basel I-III). Each lecture is followed by a tutorial that provides students with examples and exercises related to the topic of the lecture. As a course project, students will work in small groups and prepare a credit application (a document with quantitative analysis with which a company asks a bank for a loan) as well as an appraisal of a different group's credit application (a document with which the bank's credit committee assesses the credit application). Background in finance and financial mathematics is required for enrolling in this course.

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)

Literatura

Key reference:

Mejstřík, M.; Pečená, M.; Teplý, P.: Banking in Theory and Practice, Karolinum Press, Prague, ISBN 978-80-246-2870-7

The book can be purchased through http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722. The e-version of the book is available at http://eknihy.cuni.cz/. You access the book via e.g. EBSCOhost, which transfers you to the CAS authorization website (you will need your UK login and password to view the book)

Other literature:

Sinkey, J. F.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, 6th edition, New Jersey: Prentice Hall, 2002, ISBN 0-13-098424-8

Cornett M. M., Saunders A.: Fundamentals of Financial Institutions Management, Boston: Irwin, 1999, ISBN 0-256-25367-6

Dewatripont, M. - Tirole, J.: The Prudential Regulation of Banks, Cambridge: MM Press, 1993, ISBN 0-262-04146-4

Freixas X., Rochet J-Ch.: Microeconomics of Banking, Cambridge: MIT Press, 1998, ISBN 0-262-06193-7

Golin J.: The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors, New York: Wiley, 2002, ISBN 471842176

Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice. New York: Wiley, 1996, ISBN 0-471-96208-0 (nebo --2)

Mejstřík, M.: Cultivation of Financial Markets in the Czech Republic, Prague: Karolinum Press, 2005, ISBN 80-246-0980-0

Molyneux, P.et al.: Efficiency in European Banking. New York: Wiley, 1996, ISBN 0-741-96211-2

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)

Metody výuky

čeština

Přednáška+cvičení.

Students are allowed to use AI when conducting the projects - Credit Application and Credit Application Proposal. When using AI tools, please strictly adhere to the IES guide: AI tools when studying at IES.

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (19.09.2025)

angličtina

Lecture + tutorials.

Students are allowed to use AI when conducting the projects - Credit Application and Credit Application Proposal. When using AI tools, please strictly adhere to the IES guide: AI tools when studying at IES.

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (19.09.2025)

Požadavky ke zkoušce

čeština

Course requirements:

Moodle-based Mid-term Test (max 20 pts)

Credit application (max 20 pts)

Credit appraisal (max 10 pts)

Moodle-based Final Test (max 40 pts)

Class/tutorial active participation (max 10 pts)

Note that you need at least 51 points to pass the course.

91– 100 pts Excellent A (1)

81 – 90 pts Very good B (1-)

71 – 80 pts Good C (2)

61 – 70 pts Satisfactory D (2-)

51 – 60 pts Satisfactory- E (3)

0 – 50 pts Failed F (fail)

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (09.09.2025)

Sylabus

čeština

All course documents are available in Moodle - please self-enroll yourself: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=17808

Please bring a laptop to the tutorials! - most exercises will be done in Excel and using a laptop will help you to participate effectively

Our lectures run each Wednesday at 3:30 pm, tutorials at 5:00 pm, Room 109, IES building, Opletalova 26

Preliminary program of the course (the flow of Lectures may change)

1. Understanding Banks' Balance Sheets

2. Credit Application

3. Credit Risk I: Measurement and management

4. Market Risk

5. Credit Risk II: IFRS 9 provisioning

6. Interest Rate Risk and Asset Liabilities Management (ALM)

Mid-term test

7. Capital Regulation of Banks

8. Solvency Stress Testing

9. Liquidity Risk and Liquidity Regulation

10. Guest Lecture 1 by Ceska Sporitelna

11. Guest Lecture 2 by CSOB

Final test

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (19.09.2025)

angličtina

All course documents are available in Moodle - please self-enroll yourself: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=17808

Please bring a laptop to the tutorials! - most exercises will be done in Excel and using a laptop will help you to participate effectively

Our lectures run each Wednesday at 3:30 pm, tutorials at 5 pm, Room 109, IES building, Opletalova 26

Preliminary program of the course

1. Understanding Banks' Balance Sheets

2. Credit Application

3. Credit Risk I: Measurement and management

4. Market Risk

5. Credit Risk II: IFRS 9 provisioning

6. Interest Rate Risk and Asset Liabilities Management (ALM)

Mid-term test

7. Capital Regulation of Banks

8. Solvency Stress Testing

9. Liquidity Risk and Liquidity Regulation

10. Guest Lecture 1 by Ceska Sporitelna

11. Guest Lecture 2 by Ceska Sporitelna

Final test

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (09.09.2025)

Vstupní požadavky

čeština

Absolvování NMFM201, NMFM207

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (10.05.2021)

angličtina

Passing NMFM201, NMFM207

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (10.05.2021)

Požadavky k zápisu

Zapisuje se po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Poslední úprava: G_M (15.05.2012)