|
|
|
||
Přednáška je praktickým úvodem do problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické
analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty.
Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování
derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Kreditní deriváty, deriváty na počasí a jiné exotické deriváty.
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
|
|
||
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
|
|
||
Základní: Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.
Doplňková: Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006. Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007. Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005. Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000. Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
|
|
||
Přednáška. Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
|
|
||
Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.) Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
|