|
|
|
||
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Základní: Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.
Doplňková: Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006. Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007. Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005. Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000. |
|
||
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.) |