Kreditní riziko v bankovnictví - NFAP042

• Anglický název: Credit Risk in Banking
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2018
• Semestr: letní
• E-Kredity: 3
• Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.; RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.
• Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie; Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Záměnnost : NMFM537

Anotace

čeština

Obsahem přednášky jsou základní statistické modely pro hodnocení bonity (Altmanův model, modely logistické regrese apod.) pro různé typy klientů. Další částí přednášky jsou metody oceňování rizika (očekávaná ztráta, neočekávané riziko). Posluchači se seznámí s modely Riskmetrics a Creditmetrics firmy JP Morgan, Credit Risk+ od firmy Credit Swiss a Credit Portfolio View od firmy McKinsey a s tím, jak jsou tyto matematické modely odráženy v bankovní legislativě.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2010)

angličtina

During the lectures the basic introduction into the credit risk in banking industry will be given. At first the basic models for clients will be introduced (Altman model, logistic regression models etc.) for different types of clients (retail, corporate). The following lectures will deal with the basic notions concerning risk pricing (expected loss, unexpected loss). The students will get acquiant themselves with the standard credit risk models used in banking - Riskmetrics and Creditmetrics from JP Morgan, Credit Risk+ from Credit Swiss and Credit Portfolio View from McKinsey. At the same time the information about how the ideas of these models are reflected in banking legislative will be mentioned.

Poslední úprava: T_KPMS (28.05.2002)

Cíl předmětu

čeština

Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy řízení kreditních rizik: skóring, rizikové náklady, hodnota portfolia, Value At Risk. Studenti se seznámí zejména s technikou odhadu skóringových funkcí používaných pro predikci defaultu klienta metodou logistické regrese, se způsoby měření diversifikačních vlastností skóringových funkcí, s metody výpočtu rizikových nákladů, tj. součástí úrokové sazby pokrývající očekávanou ztrátu. V poslední části přednášky se seznámí s pojmem neočekávané riziko (VaR) a metodami jeho odhadu. Přednáška seznamuje s aktuálními trendy s řízením kreditního rizika v praxi.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2008)

angličtina

The objective of the lecture is to give an overview of the methods connected with credit risk management: scoring, risk costs, portfolio value, Value At Risk. The students will learn the technique of logistic regression, the measurement of diversification power of scoring functions, the methods of risk costs estimation, i.e. the part of interest rate which cover the expected loss. In the last part of the lecture the VaR characteristic explanation and the methods of its estimation will be given. The lecture will make students acquainted with the current trends in credit risk management.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2008)

Literatura

[1] Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd ed., New York; Chichester, Wiley, 2000, ISBN 0-471-35632-8.

[2] Creditmetrics, Technical document, J&P Morgan, New York 1977

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2008)

Metody výuky

čeština

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

angličtina

Lecture.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Sylabus

čeština

1. Základní statistické modely pro hodnocení bonity klientů (Altmanův model, modely logistické regrese apod.) pro různé typy klientů (retail, corporate). 2. Metody oceňování rizika (očekávaná ztráta, neočekávané riziko). 3. Modely Riskmetrics, Creditmetrics, Credit Risk+, Credit Portfolio View a jejich odraz v bankovní legislativě.

Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2002)

angličtina

Basic models for clients will be introduced (Altman model, logistic regression models etc.) for different types of clients (retail, corporate).

Basic notions concerning risk pricing (expected loss, unexpected loss).

Standard credit risk models used in banking - Riskmetrics and Creditmetrics from JP Morgan, Credit Risk+ from Credit Swiss and Credit Portfolio View from McKinsey.

Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2003)