|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
|
|
||
Poslední úprava: G_M (06.06.2008)
Seznámení se základy stochastické analýzy a jejím užitím ve finanční a pojistné matematice. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
P. Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia, Praha, 1985
M. Baxter, A. Rennie: Financial Calculus. Cambridge University Press, Cambridge, 1996 |
|
||
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2003)
Základy stochastické analýzy: Wienerův proces. Dynamika jevového pole. Stochastický integrál a diferenciál. Lineární stochastické diferenciální rovnice. Vyjádření martingalů integrály.
Difúzní procesy: Stochastické diferenciální rovnice. Girsanovava věta. Statistika v difúzních procesech.
Finanční modely: Binomický a spojitý Black-Scholesův model. Aplikace na kursy cizích měn, akcie s výplatou dividendy, kontrakty s výplatou v jiné měně. Replikační portfolio, jištění. Tržní cena rizika. Pravděpodobnostní míra neutrální vůči riziku. Heath-Jarow-Mortonův model dopřední úrokové intenzity. Difúzní modely dopřední úrokové intenzity. Deflátory. |