|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
V prvni části semestru se zabýváme oceňováním amerických opcí a jiných specializovaných derivátů pro geometrický Brownův pohyb ceny akcie. Cílem druhé části je seznámit studenty se skokovými procesy a aplikací Lévyho procesu pro modelování cen aktiv. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II
Phillip Protter, Stochastic Integration and Differential Equations
Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Spojité a nespojité martingaly ve finanční matematice. Oceňování derivátů pomocí rizikově neutrální míry. 1. a 2. věta finanční matematiky. Feynmanův-Kacův vzorec. Optimální řízení. Modely výnosové křivky. Dualita ve finanční matematice. Lévyho procesy. |