|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Studenti se seznámí se základními výsledky teorie stochastických diferenciálních rovnic.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.04.2018)
Složení ústní zkoušky. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Karatzas, I., Shreve, S.E.: Brownian motion and stochastic calculus. Springer Verlag, Berlin, 1988
Krylov, N.V.: Introduction to the theory of diffusion processes. American Math. Society, Providence, 1995. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
Přednáška. Po dobu platnosti opatření ohledně koronaviru bude probíhat formou samostudia s konsultacemi. Studijní materiály budou umístěny na webové stránce uvedené v záhlaví předmětu. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednáškách (včetně přednášek konaných distanční formou). |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost.
2. Lineární rovnice.
3. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými koeficienty.
4. Reprezentace spojitých martingalů změnou časové škály a stochastickými integrály.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (28.05.2019)
Je potřebné znát základy stochastické analysy: Wienerův proces, martingaly se spojitým časem, stochastický integrál, Itôovu formuli. |