Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Úvod do teorie extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Analýza excesů nad prahovou hodnotou. Kopuly.
Sklarova věta a modelování vícerozměrných dat. Míry závislosti.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Introduction to extreme value theory. Block maxima method. Analysis of threshold exceedances. Copulas. Sklar
theorem and multivariate data modeling. Dependence measures.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)
A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modeling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer, 2006.
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modeling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer, 2006.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)
Přednáška + cvičení.
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)
Lecture + exercises.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)