|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2004)
|
|
||
Poslední úprava: G_M (05.06.2008)
Cílem přednášky je seznámit studenty jak se základními tak s pokročilými postupy stochastických simulačních metod. Toto jim umožní realizovat simulační studie vyžadované v řadě dalších předmětů. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)
Devroye, L.: Non-uniform random number generation. Springer, 1986. Robert, Ch. P., Casella, C.: Monte Carlo Statistical Methods. Springer, 2005. Ross, S.M.: Simulation. Elsevier, 2006. |
|
||
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška+cvičení. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2004)
1. Pojem náhodnosti z pohledu simulací.
2. Generování náhodných čísel z R(0,1); testy náhodnosti.
3. Obecné metody generování náhodných čísel z jednorozměrného rozdělení (inverzní metoda, zamítací metoda, stochastické metody ,metoda obálky, metoda podílem rovnoměrných, Forsythova metoda, alias-zamítací metoda, transformační metoda, atd.)
4. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Gamma, beta, chí-kvadrát a jiná specifická jednorozměrná rozdělení.
5. Generování z diskrétních a empirických rozdělení.
6. Obecné metody generování náhodných čísel z vícerozměrného rozdělení (zamítací metoda, stochastické metody, transformací na nezávislé složky, atd.).
7. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Dirichletova a jiná mnohorozměrná rozdělení.
8. Generování pořádkových statistik, generování náhodných výběrů, generování na vybraných strukturách (d-rozměrná koule, elipsoid, simplex, stromy, grafy, atd.).
9. Generování náhodných procesů.
10. Integrace Monte Carlo versus numerické postupy integrování.
11. Optimalizace Monte Carlo.
|