Přednáška pojednává především o lineárních a bilineárních stochastických soustavách se spojitým časem a spojitou
množinou stavů a je soustředěna na tři témata : a) optimální řízení pro úlohy s konečným i nekonečným časovým
horizontem b) základy teorie filtrace c) problémy inference, odhady parametrů.
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
In the present course stochastic linear and bilinear systems with countinuous time and continuous state space are studied.
The course has been focused on three topics: a) optimal control for finite and infinite time horizon control problems b)
fundamentals of filtering theory c) problems of inference, parameter estimation.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
Cílem přednášky je vyložit základy teorie optimálního řízení, filtrace a příbuzných úloh pro lineární a bilineární stochastické vícerozměrné soustavy se spojitým časem a spojitou množinou stavů.
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
The goal of the course is to present some basic achievements of the stochastic control and filtering theory and related topics for linear and bilinear multidimensional systems with continuous time and continuous state space
Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
[1] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer-Verlag, 1985 (1. vyd.)
[2] W .H. Fleming and R. W .Rishel: Deterministic and Stochastic Optimal Control, Springer-Verlag, 1975
[3] J. Yong and X. Y. Zhou: Stochastic Controls, Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999
[4] P. Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely, Academia, Praha, 1985
Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2011)
Přednáška.
Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2011)
Lecture.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
1. LQ problém pro lineární a bilineární stochastické rovnice ve vektorovém prostoru
2. Lineární problém filtrace, Kalmanův - Bucyho filtr
3. Některé metody odhadu parametrů lineárních stochastických soustav, vlastnosti estimátorů
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
1. LQ problem for linear and bilinear stochastic equations in a vector space
2. The linear filtering problem, Kalman - Bucy filter
3. Some methods of parameter estimation for linear stochastic systems, properties of estimators