Subjects

Your browser does not support JavaScript, or its support is disabled. Some features may not be available.

Financial econometrics - NMFP401

Title:	Finanční ekonometrie
Guaranteed by:	Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty:	Faculty of Mathematics and Physics
Actual:	from 2023
Semester:	winter
E-Credits:	4
Hours per week, examination:	winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity:	unlimited
Min. number of students:	unlimited
4EU+:	no
Virtual mobility / capacity:	no
State of the course:	taught
Language:	Czech
Teaching methods:	full-time
Teaching methods:	full-time
Is provided by:	NMEK511

Guarantor:	RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class:	M Mgr. FPM M Mgr. FPM > Povinné
Classification:	Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Incompatibility :	NMEK511
Is incompatible with:	NMEK511
Is pre-requisite for:	NMFP402
In complex pre-requisite:	NMFP406
Is complex co-requisite for:	NMST545

Opinion survey results Examination dates WS schedule Noticeboard

Annotation -

Last update: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (04.12.2020)

Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

Aim of the course -

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Course completion requirements - Czech

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

Budou zadány 2 domácí úkoly a 2 recenze. Za ně bude možné získat celkem 10 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat alespoň 7 bodů.

Za předpokladu, že student odevzdal oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Literature -

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Teaching methods -

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2022)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Syllabus -

Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.09.2023)

I. Summary of linear regression.

II. Regression for heteroscedastic data.

III. Time series regression.

IV. Some special regression problems.

Entry requirements -

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (03.05.2023)

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression). Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.