Study of the regulatory framework Solvency 2 and of the international financial reporting standards for insurance
contracts from the actuarial point of view. Valuation methods. Internal models for the capital requirements
calculation and for the risk management of an insurance company.
A course for PhD students.
Last update: T_KPMS (25.04.2016)
Studium regulatorního rámce Solventnosti 2 a mezinárodních účetních standardů pro pojistné smlouvy z hlediska
pojistně matematických metod. Metody oceňování. Interní modely pro výpočty kapitálového požadavku a řízení
rizik pojišťovny.
Pro doktorské studium.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Acquaintance with the actual state of the international financial reporting standards for insurance contracts and of the solvency regulation with focus on liability valuation methods.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Seznámení s aktuálním stavem mezinárodních účetních standardů pro pojistné smlouvy a regulace solventnosti se zaměřením na metody oceňování závazků.
Course completion requirements -
Last update: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (29.10.2019)
Oral exam.
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.04.2018)
Složení ústní zkoušky.
Literature -
Last update: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (29.10.2019)
McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press, 2005.
Směrnice č. 2009/138/ES o zahájení a provozování podnikatelské činnosti v oblasti pojištění a zajištění.
Heep-Altiner, M., Kaya, H., Krenzlin, B., Welter, D.: Interne Modelle nach Solvency II. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2010.