Econometrics and financial processes modelling, Levy processes.
Dynamic financial decision problems, dynamic and stochastic programming problems.
Modern metods of risk measuring and managing.
A course for PhD students.
Last update: T_KPMS (25.04.2016)
Ekonometrie a modelování finančních procesů, Lévyho procesy.
Dynamické finanční rozhodovací problémy, úlohy dynamického a stochastického programování.
Moderní způsoby měření a řízení rizik.
Pro doktorské studium.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
The aim is to study and analyze advanced special problems of modern financial and insurance mathematics within doctoral studies.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia.
Course completion requirements -
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (24.10.2019)
The course is completed by an exam in the oral form.
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)
Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní podobu.
Literature -
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)
T.Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015
R. Cont, P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004
H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter, 2002
A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005
G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007
R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992
A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.
M. V. Wüthrich, M. Mertz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester 2008
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)
Základní odborná literatura
T. Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015
R. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004
H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter 2002
A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press 2005
M. V. Wüthrich, M. Mertz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester 2008
Doporučená odborná literatura
G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007
R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992
A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.
Teaching methods -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Lecture.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Přednáška.
Requirements to the exam -
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (24.10.2019)
The exam requirements correspond to the sylabus and studied literature.
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)
Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu studované literatury.
Syllabus -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Advanced econometric problems and financial processes.
Dynamic financial decision and optimization problems.
Modern methods of modelling, measuring and managing risks.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů.
Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy.
Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení.
Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)
Only for doctoral study (PhD).
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)
