Mathematical Methods in Finance - NMFM203

• Title: Matematické metody ve financích
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2020
• Semester: winter
• E-Credits: 3
• Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: not taught
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Teaching methods: full-time
• Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Class: M Bc. FM; M Bc. FM > Povinné; M Bc. FM > 2. ročník
• Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
• Incompatibility : NMFM331
• Interchangeability : NMFM207
• Is interchangeable with: NFAP022

Annotation

English

Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Czech

Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Úrokové míry, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase. Důchody při různých typech plateb a úročení. Výnosové rovnice, vnitřní míra výnosnosti. Analýza obligací. Teorie imunizace. Předpoklady: základní znalosti matematické analýzy, absolvování předmětu Úvod do financí.

Aim of the course

English

Last update: G_M (24.04.2012)

To explain fundamentals of financial mathematics.

Czech

Last update: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základy finanční matematiky.

Course completion requirements

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Složení písemné zkoušky.

Literature

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2018)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Teaching methods

English

Last update: G_M (24.04.2012)

Lecture.

Czech

Last update: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Requirements to the exam

Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje 4 příklady v rámci probrané látky dané sylabem předmětu. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka. K přípravě ke zkoušce lze využít titul "Sbírka úloh z finanční matematiky" ze seznamu literatury k předmětu, ke stažení na webové stránce vyučující.

Syllabus

English

Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Czech

Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Efektivní a nominální úroková míra, intenzita úroku, úrokové sazby závislé na čase.

Důchody vyplácené a úročené s jinou než roční frekvencí (vyjádření současné a budoucí hodnoty), umořování dluhu.

Výnosové rovnice, různé typy vnitřní míry výnosnosti, hodnocení investičních projektů, vliv inflace.

Základní parametry obligací, typy ceny obligace, cenné papíry vázané na index.

Střední doba splatnosti a její vlastnosti, vztah k imunizaci, Redingtonova teorie imunizace, plná imunizace.

Entry requirements

Last update: G_M (17.05.2012)

Předpokládají se znalosti z předmětu Úvod do financí.