Selected topics of time series analysis for PhD students: ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.
Last update: T_KPMS (18.04.2003)
Vybrané partie oboru pro doktorské studium: AR, MA a ARMA procesy, predikce založená na konečné i nekonečné
minulosti, metoda maximální věrohodnosti a odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, periodogram a
odhady spektrální hustoty, limitní věty pro závislá pozorování.
Last update: T_KPMS (06.02.2007)
Aim of the course -
The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.
Last update: T_KPMS (20.05.2008)
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Last update: T_KPMS (20.05.2008)
Literature - Czech
Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton Univ. Press, Princeton, kap. 1-7.
Wei, W.W.S. (1990): Time Series Analysis. Addison-Wesley Publ. Comp., kap. 1-13.
Last update: T_KPMS (06.02.2007)
Teaching methods -
Lecture.
Last update: G_M (27.05.2008)
Přednáška.
Last update: G_M (27.05.2008)
Syllabus -
ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.
Last update: T_KPMS (18.04.2003)
ARMA procesy, predikce, odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, limitní věty pro závislá pozorování.
