A continuation of the course DIR041 Stochastic differential equations. The course is devoted to the study of weak solutions of stochastic differential equations and their properties.
Last update: G_M (10.10.2001)
Přednáška navazuje na přednášku Stochastické diferenciální rovnice.
Probírají se slabá řešení stochastických diferenciálních
rovnic (pojem slabého řešení a slabé jednoznačnosti, Yamada-
Watanabeho věty, existence slabých řešení, silná markovská vlastnost
řešení) a chování řešení pro velké časy (transience, rekurence,
fellerovské procesy, invariantní míry, stabilita řešení a invariantních
měr).
~ Předpoklady
DIR041
Last update: ()
Syllabus -
The study of weak solutions of stochastic differential equations and their properties.
Last update: T_KPMS (29.04.2003)
Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic: pojem slabého řešení a slabé jednoznačnosti, Yamada- Watanabeho věty, existence slabých řešení, silná markovská vlastnost řešení) Chování řešení pro velké časy (transience, rekurence, fellerovské procesy, invariantní míry, stabilita řešení a invariantních měr).
